يشير مفهوم المصداقية إلى الأدوات والسياسات والإجراءات التي يستخدمها الخبراء الاكتواريون عند فحص البيانات من أجل تقدير المخاطر ، وتستخدم نظرية المصداقية النماذج والأساليب الرياضية لعمل تقديرات قائمة على الخبرة حيث تشير الخبرة إلى البيانات التاريخية .
ما هو مفهوم المصداقية
مفهوم المصداقية هو شكل من أشكال الاستدلال الإحصائي المستخدم للتنبؤ بحدث مستقبلي غير مؤكد ، ويمكن استخدامه عندما يكون لديك تقديرات متعددة لحدث مستقبلي ، وترغب في دمج هذه التقديرات بطريقة للحصول على تقدير أكثر دقة وملاءمة .
يستخدم هذا عادة من قبل الاكتواريين العاملين في شركات التأمين عند تحديد قيم الأقساط ، على سبيل المثال في التأمين الصحي الجماعي ، تهتم شركة التأمين بحساب علاوة المخاطر لصاحب عمل معين في العام المقبل ، ومن المحتمل أن يكون لدى شركة التأمين تقدير لتجربة المطالبات الإجمالية التاريخية بالإضافة إلى تقدير أكثر تحديدًا لصاحب العمل المعني ، ويسمح تعيين عامل المصداقية لتجربة المطالبات الإجمالية والتبادل لتجربة صاحب العمل لشركات التأمين بالحصول على تقدير أكثر دقة للمخاطر .
يعتمد مفهوم المصداقية في النهاية على مزيج من تقديرات الخبرة من البيانات التاريخية بالإضافة إلى التقديرات الأساسية من أجل تطوير الصيغ ، ويتم استخدام الصيغ لتكرار التجارب السابقة ثم يتم اختبارها مقابل البيانات الفعلية ، وقد يستخدم الخبراء الاكتواريون مجموعة بيانات صغيرة عند إنشاء تقدير مبدئي ، ولكن يفضل في نهاية المطاف مجموعات البيانات الكبيرة لأن لها أهمية إحصائية أكبر .
استخدام مفهوم المصداقية
يساعد مفهوم المصداقية الخبراء الاكتواريين ، وهم خبراء حساب التأمين على فهم المخاطر المرتبطة بتوفير التغطية ، وتسمح لشركات التأمين بالحد من تعرضها للمطالبات والخسائر ، وتقوم شركات التأمين والاكتواريون بتطوير نماذج تستند إلى الخسائر التاريخية مع مراعاة النموذج لعدد من الافتراضات التي يجب اختبارها إحصائيًا لتحديد مدى مصداقيتها ، على سبيل المثال ستقوم شركة التأمين بدراسة الخسائر التي تم تكبدها سابقًا من التأمين على مجموعة معينة من حملة الوثائق من أجل تقدير التكلفة التي قد يكلفها تأمين مجموعة مماثلة في المستقبل .
يقوم الخبراء أولاً بتحديد تقدير أساسي ، على سبيل المثال قد تختار شركة التأمين على الحياة جدول الوفيات باعتباره العمود الفقري لتقديرها الأساسي ، حيث لا تنشأ المطالبات إلا عندما يموت المؤمن عليه ، وسيستخدم الخبراء مجموعة متنوعة من التقديرات الأساسية لتغطية الجوانب المختلفة لنوع البوليصة ، بما في ذلك الأسعار التي تفرضها شركة التأمين عادةً على التغطية .
كيف يساعد مفهوم المصداقية
بمجرد وضع تقدير أساسي سيبحث خبير اكتواري بعد ذلك في التجارب التاريخية لشركة التأمين على أساس كل وثيقة على حدة ، وسيدرس الخبير الاكتواري هذه البيانات التاريخية لمعرفة كيف اختلفت تجربة شركة التأمين عن تجربة شركات التأمين الأخرى ، ويسمح الفحص للخبير الاكتواري بإنشاء أوزان مختلفة بناءً على الاختلافات .
على سبيل المثال قد يقسم سائقي السيارات حسب العمر والجنس ونوع السيارة ، ويعتبر الشاب الذي يقود سيارة سريعة خطرًا كبيرًا ، وتعتبر المرأة العجوز التي تقود سيارة صغيرة خطرًا منخفضًا ، ويتم إجراء التقسيم لموازنة الشرطين بأن تكون المخاطر في كل مجموعة متشابهة بشكل كاف والمجموعة كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكن إجراء تحليل إحصائي هادف لتجربة المطالبات لحساب الأقساط ، وهذا الحل الوسط يعني أن أيا من المجموعات لا يحتوي إلا على مخاطر متطابقة ، وتكمن المشكلة في ابتكار طريقة للجمع بين خبرة المجموعة وتجربة المخاطر الفردية للوصول إلى علاوة أكثر ملاءمة ، وبالتالي يوفر مفهوم المصداقية حلاً لهذه المشكلة .
أهمية مفهوم المصداقية
في ممارسة التأمين غالبًا ما يحدث أن على المرء تحديد قسط لمجموعة من عقود التأمين التي توجد لها بعض الخبرة في المطالبة فيما يتعلق بالمجموعة نفسها ، ولكن أكثر بكثير في مجموعة أكبر من العقود ذات الصلة إلى حد ما ، وتكمن المشكلة في إعداد نظام تقييم الخبرة لتحديد علاوة العام المقبل ، مع مراعاة ليس فقط الخبرة الفردية مع المجموعة ولكن أيضًا التجربة الجماعية. يمكن اتخاذ موقفين متطرفين ، الأول هو فرض نفس العلاوة على الجميع ، المقدرة بالمتوسط العام للبيانات ، وهذا أمر منطقي إذا كانت المحفظة متجانسة ، مما يعني أن جميع الخلايا المعرضة للخطر لها ادعاءات متماثلة متطابقة ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن المخاطر الجيدة ستأخذ أعمالهم إلى مكان آخر ، مما يترك لشركة التأمين مخاطر سيئة فقط ، والطرف الآخر هو فرض رسوم كعلاوة ، وهذه الأقساط مبررة إذا كانت الحافظة غير متجانسة ، ولكن لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت تجربة المطالبات مع كل مجموعة كبيرة بما يكفي ، وكحل وسط قد يطلب المرء قسطًا يمثل متوسطًا مرجحًا لهذين النقيضين .
أساليب وطرق المصداقية
تم تطبيق أساليب المصداقية على نطاق واسع على الممتلكات ، والحوادث ، والتأمين الصحي إلى ما يقرب من قرن ، وفي المقابل شهدت طرق المصداقية استخدامًا محدودًا للتأمين على الحياة حتى وقت قريب ، ونتيجة لذلك فإن عددًا قليلاً نسبيًا لديه خبرة في تطبيق طرق المصداقية .
أحدث اعتماد منظمي التأمين الأمريكيين الاحتياطيات القائمة على مبدأ الحاجة إلى اكتواريين مدى الحياة ليصبحوا أكثر دراية بأساليب المصداقية ، وقد حددت اللوائح بالتفصيل طريقة المصداقية ليتم تطبيقها على الوفيات خطة المعاشات التقاعدية والافتراضات مما يزيد من أهمية المصداقية الاكتواريين المعاشات التقاعدية ، ويتم تطبيق طرق المصداقية عند تحديد المعدلات المستخدمة في الممارسة مثل مجالات التسعير ، وتقييم الخبرة ، وتقييم التأمين وتقييم خطة المعاشات التقاعدية .
هناك ثلاث عائلات رئيسية من طرق المصداقية التي يستخدمها الاكتواريون اليوم ، طريقة التذبذب المحدودة والتي كانت طريقة المصداقية الوحيدة المستخدمة في أغراض التأمين حتى الستينيات ، ويطلق عليها أحيانًا المصداقية الكلاسيكية ، ولقد ظهرت الطريقة في الستينيات .
تواجه كل من طرق المصداقية الثلاثة تحدياتها ، على سبيل المثال طريقة التقلب المحدود على الرغم من أنها بسيطة للتنفيذ تستخدم على نطاق واسع ، إلا أنها إن الطريقة الأكثر دقة ، ومن الناحية العملية يتم استخدام طرق المصداقية لأكثر من مجرد تحديد قسط جديد ، كما يمكن استخدامها لتعيين افتراضات الوفيات ، وافتراضات الإعاقة ، ومعدلات المطالبة ، وبشكل عام تستمد طرق المصداقية تقديرًا للمعدل الأساسي الحقيقي كتسوية خطية بين معدل ملاحظ على أساس الخبرة الحديثة .
سميت طريقة التقلبات المحدودة لأنها سمحت بتقلب الأقساط من عامًا بعد عام بناءً على الخبرة ، مع الحد من تلك التقلبات من خلال إعطاء أقل من كامل مصداقية للأقساط على أساس بيانات محدودة ، وفي المقابل تحديد معدلات الأقساط عن طريق إعطاء كامل المصداقية للتجربة الأخيرة يمكن أن تسمى طريقة التقلبات الكاملة ، بينما كل طريقة للمصداقية تعمل على الحد من التقلبات ، اكتسبت هذه الطريقة اسمها لأنها كانت أول طريقة ، وتعد طريقة التذبذب المحدودة ، والمعروفة أيضًا بالمصداقية الكلاسيكية هي الأكثر استخدامًا لأنه يمكن أن يكون تطبيقه بسيطًا نسبيًا ، وخارج أمريكا الشمالية يشار إلى الطريقة أحيانًا بالمصداقية الأمريكية ، وتتكون طريقة التذبذب المحدود من مكونين. ويستخدم الصيغة لحساب المعدل المرجح للمصداقية
